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python股票回測 在 [心得] 量化交易起頭篇- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
希望藉這篇起頭文和量化交易同好交流，歡迎來信，
若有line或是Telegram群，或是論壇還請分享給我
部落格版本 https://wp.me/p6LfX3-ab
(正文開始)
這是長榮套在202元努力寫程式脫魯的血淚文，話不
多說有圖有真相(哭)
話說買股票這些年來，很神奇的每次追高就大跌殺低
就大漲，據說這就是魯蛇平均值，決心寫程式脫魯
上過金融研訓院的量化交易課，老師說好策略不用程
式也能賺錢，爛策略走程式賠更快，嚇死寶寶了
先說結論，經過數個不出門的周末，產出個簡單的網
站，先別笑很簡陋，這可是C語言工程師初次寫Python
網址在此 https://stock.tw-maker.net/
選擇Python語言實作，感謝(量化交易30天)和 (Python
入門到分析股市 30天)，這兩個系列文超適合入門。
花很多時間測試免費資料源，發現twstock擷取臺灣證
交所雖然免費，但很容易查詢太密集被黑名單一整天
，而且也不清楚具體限制，最後台股使用FinMind，
為了取得即時股價月繳149元。美股使用yfinance取得
Yahoo Finance資料。
試過的資料來源為下：
Tiingo API
免費美股資料，而且有調整後歷史股價, 考慮除權息及
拆股，方便做回測。使用限制為每月可用500檔標的資
料、每小時500 次 requests、每日2000次requests、
每月5GB用量，
Yahoo Finance (yfinance)
免費台股美股資料，而且有調整後歷史股價，使用限
制為每小時2000次requests
FinMind
部分免費，非常棒的台股資料。有股價，基本面，籌
碼，新聞。可惜股價沒經過調整，有除權息表但好像
沒有拆股表。繳交月費140元才有即時股價。
公開資訊觀測站 (twstock)
免費台股資料，但盤中一半以上股價讀到’-‘而不
是數字。不能連續讀取不然會封鎖IP。沒有調整後歷
史股價。
永豐Python API
免費但需永豐證券帳號。本來開戶前充滿期待，但試過
後覺得反應很慢，常連線失敗，相當不穩定。
TEJAPI
月費488~8800元，有各種財金資料庫
-
除了基本資料外只有兩個指標，第一個是我唯一會
的布林通道，用來評估20交易日內，95%信任區間的
上下限，代表股價有95%機率落在此區間，超出即是
買賣點。
Pythona的matplotlib繪圖功能很強大，但要畫張漂亮
的圖也不簡單，花了不少時間調圖
第二個是Google Trend搜尋量指標，據說熱門股票搜尋
量大跌之後股價也會大跌，準確度還在驗證中。灰線是
每日資料，橘線是七日平均，因為周末搜尋量大減，週
平均才有代表性，八天九天都不行。
問題是Google Trend只能取得三日前資料，資料延遲
有點嚴重。若使用日指標雖然取得最新資料，但
0-100的權重每次query都不同，新舊資料不能比較，
沒法計算漲跌
第三個是最近很紅的處置股通知，再接上LINE機器人
就不需要處置王了！來源為證交所的上市處置股及上
櫃處置股，現在政府資料都給csv下載，一行直接丟
入dataframe處理超方便，為政府開放資料拍拍手
有了資料源後開始學習用Python寫網站，似乎Flask是
首選入門framework，和大學時代寫的php邏輯不同，
網址處理都是虛擬的覺得很特別，不像php網址都是真
實目錄結構
至於網頁前端…. 完全沒有前端，就是用dataframe輸
出表格加上漲跌顏色，身為C語言工程師已經有成就感 ^_^
開了一台AWS EC2，設定crontab定時執行parser，將
結果寫入csv，再由flask讀取csv用dataframe顯示在
網頁，第一個網站服務就此上線，幹話講了這麼多年
終於開始進入量化分析的世界。不過免費的t2.micro
等級好慢啊，真不適合上線服務，還是說flask太沒效
率也有可能。
下一步準備實作九轉指標，做回測，想策略，將策略
實作到網站並加入LINE通知，使用AI模型LSTM分析。
台灣量化交易的資料不多，歡迎同好來信交流，一起
邁向脫魯王的道路！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.159.182 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627113597.A.03E.html
[1;31m→ kyova : 就算不弄自動化交易，其實量化篩選也很有幫助。 07/24 16:16
[1m推 dalbuhr : 請問原po是業界人士嗎？如果可以想了解相關工作機會 07/24 16:20
我是軟體工程師但不同領域，Python, AI model, flask都是新學的
[1m推 boa255451 : 推推 07/24 16:43
謝謝大家回饋，做這系統前其實有試用過multichard，但範例都是期貨比較沒台股，而且沒跑成功覺得很生澀就沒繼續，可能再找永豐版本multichard和XQ再試看看。
會自己寫一方面覺得比較上手，畢竟自己是軟體工程師，藉著股票分析學python和AI模型很有趣，另方面如果走出和現有軟體不同的路，取得不同資料和模型，也許有新的賺錢機會？對未來工作可能也有幫助
或是仿效這位前輩，在2008年開始寫期貨分析，後來好像開始賣服務賺錢了，據說工程師賣程式比股票好賺！
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
這套系統計畫改成比較有擴充性來開源，歡迎各位自行加入自己的策略:-)
※ 編輯: canxx (223.137.159.182 臺灣), 07/24/2021 17:47:09
推 HaHaPoint : 高手 07/24 20:39
※ 編輯: canxx (114.37.220.232 臺灣), 07/24/2021 21:36:56
※ 編輯: canxx (114.37.220.232 臺灣), 07/25/2021 04:59:26
※ 編輯: canxx (123.51.207.117 臺灣), 09/05/2021 13:26:26
※ 編輯: canxx (123.51.207.117 臺灣), 09/05/2021 13:29:00
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